必修课程
衍生证券
本课程向学生介绍重要的金融衍生产品。该课程从更多基础材料开始，例如远期，期货和普通期权。在课程的那部分中，学生将学习如何定义这些衍生产品，交易市场以及将其用于什么目的。该课程还使用二项式树或连续随机过程得出了几个重要的套利范围和估值公式。然后，该课程将继续使用更高级的材料。在更高级的材料中，是使用数值方法（例如蒙特卡洛模拟，有限差分方法和Longstaff-Schwartz最小二乘法）对复杂的导数进行估值，这是对异类期权（如远期期权）的一种（最直观的）介绍。 -启动器，差距，障碍，复合选项等），该课程通过博士生提供的十次两个小时的讲座和四个一小时的研讨会进行授课。当我使用讲座向学生介绍课程材料时，这些讲习班旨在让学生练习该材料。在线上还有大量的自学材料（包括过去的考试卷）。通过（闭卷）考试和课程作业对课程进行评估。在课程作业中，学生分组工作以使用数值方法。
时间序列计量经济学
时间序列数据在经验和定量金融中被大量利用，因为过去数据中包含的历史信息可用于预测金融市场的未来行为。这导致了时间序列计量经济学的发展，这是一个专门用于建模，分析和预测时间序列数据的主题。在现代金融市场中，时间序列方法在资产定价，风险管理和资产组合管理的技术分析中发挥着核心作用。
本课程首先概述了金融时间序列数据的一些典型事实，然后对时间序列理论进行了严格而全面的处理。该课程将继续进行一系列讲座，涵盖经典的单变量和多元时间序列模型（例如ARIMA，VAR和GARCH），并扩展到高级主题，例如高频金融计量经济学和政权转换模型。每堂课都有一个MATLAB环节，以演示所涵盖模型的实际数据应用。
选修课程
经验金融学的当前问题
该课程目前涵盖以下八个主题
·代理变量
·活动研究分析和作业讨论
·预测模型
·金融定性研究
·因果关系，内生性和工具变量估计
·差异差异估计和回归不连续性设计
·控制自我选择
·面板数据方法和匹配估计量
公司融资的实物期权
基本实物期权
职位策略
美国的增长选择
查找企业实物期权
切换选项
债务策略
股权策略
实物期权和激励措施
并购：经济与金融
该课程单元旨在提供有关并购的简介，重点是本主题的经济和金融方面。最后，您应该对它们的形式，动机，成功的决定因素以及与之相关的政策问题有很好的了解。该课程单元并非旨在作为“如何”课程，而是对收购现象的广泛分析，以检查其服务目的，驱动因素以及可以从私营公司和公众的角度学到的教训。政策角度。
我们假设没有从基础水平开始的并购知识，首先是通过对全球并购的历史回顾来确定框架，然后再进行理论考察以解释其模式和性质。在继续研究限制公司追求交易的各种约束之前，先对它们的动机进行详细研究。最后，围绕公司控制市场的问题的研究来自有关公司治理的文献。每堂课都是以以前的知识为基础的，因此，到最后，学生应该获得批判性的观点来研究现实世界中的交易。
没有课程作业，因为通过考试对课程单元进行了100％评估。但是，如果认识到学生需要有关其进度的形成性反馈，则可以选择提交一篇论文（基于可能在考试中设置的论文），该论文将被标记但不计任何学分。
财务报表分析
自从1990年代后期的Dot.com泡沫，引人注目的财务报告丑闻（例如2000年代初期的安然（Enron））以及2008年左右的金融危机以来，学者，从业者和政策制定者不断认识到财务报表分析的重要性和安全评估。财务报表中的会计信息在资本市场中起着两个重要的作用。在投入资本之前，投资者使用财务报表信息来评估公司的未来表现和风险。会计信息的这种评估作用有助于投资者进行证券选择决策。投入资金后，投资者使用财务报表信息来监视公司并评估经理。会计信息的这种治理作用有助于增强投资者的信心和保护他们。总体而言，本课程包含两个部分。第一部分包括五个讲座，以增进您对股票估值的理解，重点是与实证学术研究的联系。第二部分包括另外五次讲座，以使您进一步了解财务报表分析在会计和财务环境中的理论和应用。
证券投资
本课程涵盖：
投资组合理论
投资组合风险与收益分析
多元化策略
股权估值
宏观/行业分析
战略和战术资产分配
投资组合优化技术
被动投资策略
积极的投资策略
VaR分析
替代绩效和风险衡量，跟踪错误
投资风格分析
替代资产类别
社会责任：环境，社会和治理投资
投资管理中的道德和专业标准
定性研究方法
本课程将向学生介绍在财务和管理会计研究中采用的各种定性研究方法和研究方法。此外，它将涵盖一些“现实生活中的问题”和研究伦理。目的是使学生具备可应用于研究论文的实践研究技能和知识。
