>> 核心课程
高级随机过程
随机过程理论处理在时间和/或空间上随机演变的现象，例如金融市场价格、气温或风速、疾病传播、特定地区的住院人数等等。本课程介绍了研究此类现象的一些基本思想和工具。特别是，我们将引入鞅的概念来研究离散时间演变的现象，以及泊松过程（及其推广）和布朗运动的概念来研究随时间连续演变的过程。
统计推断
本课程介绍了基于最大似然和贝叶斯方法的一般干扰理论。决策理论框架内讨论了估计、置信集构建和假设检验。讨论了自举法等计算密集型方法，并将其与鞍点和经验似然法等渐近近似法进行了比较。
>> 选修课程
优化
应用数学专题A
应用数学专题B
流体、海洋和气候
应用数学专题 D
科学与工程计算数学
金融计算数学
图论
组合学
纯数学专题A
纯数学专题B
纯数学专题C
功能分析
Banach 和运算符代数
数论
代数拓扑
复杂的分析
现代分析
谐波分析
伽罗瓦理论
模块和表示论
统计学专题
应用回归分析
连续时间金融建模
测量、积分和概率
流行病学统计方法
高级随机过程
数据挖掘及其商业应用
时间序列
生存分析
多元分析
纵向数据分析
非参数统计
统计推断
临床试验的设计与分析
分类数据分析
贝叶斯推理与计算
离散时间金融建模
随机分析简介
